Simulações das ENAs do Período Úmido 2002/2003
1- Objetivos e Comentários Gerais
A série de ENAs (Energia Natural Afluente) é essencial paraa compreensão do mecanismo de formação de preços no mercado de energiabrasileiro, com característica predominantemente hidráulica. De formamuito simplificada, podemos pensar na ENA como a "chuva" transformadaem energia. O comportamento da série é errático, e portanto é muito complicadotentar prevê-la.
Neste documento apresentamos simulações realizadas para aENA (energia natural afluente do Nordeste) acumulada do período úmido2002/2003. As duas simulações apresentadas partem das seguintes premissas:
Simulação 1 – os retornos são Normais
Simulação 2 – os retornos têm uma distribuição conhecidacomo erf (distribuição erro).
Numa análise anterior, o melhor ajuste da distribuiçãodos retornos se dava pela distribuição erf, mas optamos pelo uso da Normal porsua facilidade de implementação.
O resultado final desta análise é a produção de duasdistribuições de probabilidade para as ENAs acumuladas no período úmido que seinicia em Dezembro de 2002. Estas distribuições são condicionais ao valorobservado no período úmido 2001/2002, a saber 52,757 MWmed.
2- Simulação das ENAs acumuladas no período úmido 2002/2003a partir da distribuição Normal
3- Simulação das ENAs acumuladas no período úmido 2002/2003a partir da distribuição erf
4- Comentários Finais
Os valores obtidos pelas duas distribuições simuladas sãomuito semelhantes.
Apenas para comparação, a MLT acumulada noperíodo úmido no Nordeste equivale a 64,099 MWmed. Assim, alguns percentuaisrelevantes da MLT acumulada no período úmido e suas probabilidades deocorrência a partir das distribuições simuladas são:
